Egzamin DI - 17.11.2013r

Mam zestaw 2 i 3. Przekonwertuję odpowiedzi.

Zestaw 2 do 22:00
Zestaw 3 do 23:00

Cały czas nie mam na mailu zestawu 1. Jak ktoś ma to proszę o przesłanie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZESTAW 2

proszę o uzupełnienie prawa, msr, ekonomii i wybicie ew. błędów.

1 - B
2 - D
3 - B
4 - C
5 - A
6 - C
7 - D???
8 - A
9 - B
10 - B
11 - A
12 - D
13 - B
14 - C
15 - C
16 - D
17 - B
18 - B
19 - C
20 - B
21 - C
22 - C
23 - B
24 - C
25 - A
26 - B
27 - A
28 - C
29 - A - zadanie zdublowane
30 - A
31 - C
32 - A
33 - B
34 - B
35 - A
36 - D
37 - D
38 - A
39 - B
40 - A
41 - D
42 - B
43 - A
44 - D
45 - B
46 - A
47 - A
48 - B
49 - B
50 - B
51 - C
52 - C
53 - A - zadanie zdublowane
54 - D
55 - B
56 - B
57 - B
58 - B
59 - B
60 - D
61 - D
62 - B
63 - C
64 - D
65 - C
66 - C
67 - A
68 - D
69 - A
70 - C
71 - C
72 - D
73 - B
74 - B
75 - C
76 - C
77 - B
78 - C
79 - C
80 - C
81 - B
82 - C
83 - A
84 - B
85 - B
86 - D
87 - D
88 - B
89 - C
90 - B
91 - B
92 - C
93 - A
94 - C
95 - A
96 - C
97 - B
98 - B
99 - C
100 - C
101 - D
102 - D
103 - B
104 - C
105 - A
106 - B
107 - C
108 - A
109 - D
110 - B

DamianJ napisał:

miltony napisał:

mam pytanie do zadania 39

stopa wolna 4%
zwrot z portfela rynkowego 11%
beta 0,8

z CAPM licząc zwrot z akcji powinien wynosić 0,04+0,8(0,11-0,04)= 0,096

w treści podano, że wynosi jednak 0,11

na mój rozum akcje są przeszacowane bo zwrot jest wyższy niż wynikający z CAPM

ja obstawiłem dlatego D, jestem już zbyt zmęczony??

Tak samo mi wyszło i nie wiem dlaczego to jest niby źle...

Dlatego, że model CAPM to linia SML i zgodnie z modelem, akcje przy tym ryzyko powinny dawać zwrot na poziomie 9,6%; a dają aż 11%, czyli są niedowartościowane.